Sub mcr1()
Set cbar1 = Application.CommandBars.Add(Name:="Custom1", Position:=msoBarFloating)
cbar1.Visible = True
Set myControl = cbar1.Controls _
    .Add(Type:=msoControlComboBox, Before:=1)
With myControl
    .AddItem Text:="First Item", Index:=1
    .AddItem Text:="Second Item", Index:=2
    .DropDownLines = 3
    .DropDownWidth = 75
    .ListHeaderCount = 0
    .OnAction = "thisdocument.mcr2"
    
End With
End Sub
Таким образом создал командбар с контролом комбобокс. Свойство .onaction у контрола работает. У меня визио 2010, все это дело появилось во вкладке надстройки. Командбар принадлежит приложению, а значит будет отображатся и в других документах. Если закрыть документ, который создал бар, в другом он также будет отображатся, правда активность потеряет. По закрытии документа, в событии отключить видимость бара, так наверное проще сделать?