Нужно обрабатывать событие ConnectionsAdded.
Оно присутствует у объектов Page, Document и Application.
Обработчику передается объект Connects, по которому можно вычислить соединившиеся шейпы.
Вот примерчик, в котором обрабатываются события страницы:
Dim WithEvents pg As Visio.Page
Sub ttt()
Set pg = ActivePage
End Sub
Private Sub pg_ConnectionsAdded(ByVal Connects As IVConnects)
Debug.Print Connects.FromSheet, Connects.ToSheet
End Sub
Для включения обработчика использован макрос ttt. Можно эту операцию делать, например, в обработчике открытия документа или в другом удобном месте.
А собственно обработчик - pg_ConnectionsAdded.
В данном случае он выводит в окно Immediate:
Dynamic connector - имя коннектора,
Sheet.1 - имя шейпа, к которому подключился коннектор.